Crédit Agricole CIB

Investment banking

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Analyste quantitatif en risque de crédit H/F

19 April Hauts-de-Seine, Montrouge Perm

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques.
Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB.
RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Vous rejoindrez le Service Modèles Quantitatifs de Portefeuille (MQP), au sein du Département Modèles et Risques de Portefeuille (MRP) dont les principales missions sont:
- Modélisation du risque de crédit du portefeuille bancaire sous l’approche économique (capital économique, risque de concentration)
- Stress-tests « risque de crédit » du portefeuille bancaire de CACIB et stress-tests ad hoc
- Modélisation et calcul des provisions collectives (IAS 39 et IFRS 9) au titre du risque de crédit du portefeuille bancaire
- Gouvernance du processus ICAAP (Pilier 2 – Bâle II) en collaboration avec la Finance et le Contrôle Permanent
Dispositif d’Appétit aux Risques
Définition et production des indicateurs de risque issus des modèles développés au sein de l’unité
Sujet transverses, dont la veille méthodologique sur le risque de crédit
Dans ce cadre, vos principales missions seront :

-Contribuer aux travaux de recherche et développement pour améliorer les méthodologies d’évaluation du risque de crédit

- Effectuer une veille méthodologique et réglementaire sur les problématiques quantitatives en lien avec l’activité de l’équipe

- Réaliser les travaux de calibration et mise à jour des paramètres du modèle interne de portefeuille (Copules, Matrices de migration, Courbes de spreads CDS, Courbes de base correlation,…)

- Améliorer le dispositif de projections des indicateurs de risque sur la base des scénarios macroéconomiques au vu des résultats de backtesting et des recommandations proposées par les comités de validation et les missions d’inspection.

- Participer à l’implémentation des modèles dans la libraire de calcul C# utilisée pour la production des indicateurs de risque

- Assurer la production, le suivi et la diffusion des mesures de risque (capital économique, provisions, concentration,..) à travers le système d’information PRISM (Portfolio Risk Information Simulation and Monitoring)

- Participer aux échanges avec les différents interlocuteurs internes (Groupe, Finance, Métiers) et organes de contrôle et de supervision (BCE, ACPR, Inspection interne
- Contribuer activement a ux différents groupes de travail et comités dans le cadre de  la gouvernance du processus ICAAP.

Vous disposez de très bonnes compétences en finance quantitative et en informatique, d'une première expérience en modélisation du risque de crédit et de connaissances confirmées en règlementation bancaire pour le risque de crédit.


2 à 5 ans d'expérience en analyse et modélisation quantitative du risque de crédit

Ecole d'ingénieur / Master 2 avec spécialisation en mathématiques financières et/ou statistiques.
La maîtrise de l'informatique est indispensable.