Natixis

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Chargé d'étude si econométrie / stress test (H/F)

24 June Paris, Paris Perm

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 18 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
La DSI de Natixis est au c?ur des enjeux stratégiques pour développer de nouveaux services & usages clients et adapter son modèle aux nouvelles réglementations bancaires. DSI internationale, implantée dans 12 pays (en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient), elle est dotée d'une forte culture clients et innovante grâce aux nouvelles méthodologies & technologies IT (Digital, Big Data, Blockchain, IT bi-modal, Agilité, Expérience utilisateur, Collaboratif, Sécurité de l'Information, Robotique). Elle s'adapte régulièrement pour apporter le maximum de valeur aux Métiers de Natixis. Ses collaborateurs et les challenges qu'ils relèvent en sont sa meilleure vitrine.
Le département IT Directions Fonctionnelles (DFO) accompagne le développement des fonctions supports centrales de Natixis (Finance & Risques, Gestion Financière, Secrétariat Général, Ressources Humaines ?). A la croisée des productions réglementaires et prudentielles, les DSI DFO déploient des solutions mondiales qui servent les besoins de pilotage opérationnel, à l'échelle des entités et de Natixis.
Au sein de la DSI Risques PnL et ALM (RPA), l'une des DSI DFO, le service « Calculators & Monitoring » est en charge des calculateurs de risques de marché et de crédit ainsi que du monitoring des outils de la DSI RPA.
Au sein de ce service, l'équipe MOA Econométrie constitue un pôle assurant la gestion des données de marché au sein de la DSI Risque, et en particulier un rôle de gestion des référentiels facteurs de risque et la génération des scenaris MonteCarlo de données diffusées pour les calculs de VaR, de CVA et EEPE.

L'équipe économétrique au sein du service « Calculators & Monitoring » est en charge de répondre aux différents besoins nécessaires à la bonne production des indicateurs de risques de marchés suivants :
? Value At Risk (VaR)
? Incremental Risk Charge (IRC)
Et pour le risque de contrepartie :
? les niveaux d'expositions pour les limites
? la mesure EEPE pour les calculs de RWA
? « XVA » (CVA, DVA, FVA?)
Elle est donc en charge de la maintenance et de l'évolution de l'ensemble des outils nécessaires à la production de ces indicateurs :
? Données statiques
? Données spot
? Données de calibration (des modèles de diffusion)
? Données produites par les diffusions économétriques
En tant que chargé d'étude SI économétrie, vous aurez pour mission de conduire des projets de développement de l'outil de production de données économétriques, d'assurer son support et sa maintenance.
Vos missions principales sont les suivantes :
1) Participer aux projets et évolutions fonctionnelles :
? Cadrer les besoins exprimés en interaction avec :
- les équipes métiers propriétaires des outils économétriques 
- les équipes métiers en charge des évolutions des modèles
- les équipes DSI responsables des calculateurs ou d'autres applications/référentiels interagissant avec les outils économétriques
? Participer au design technico-fonctionnel des solutions, en interaction avec la maitrise d'?uvre
? Suivre et valider les développements
? Rédiger la documentation associée
? Former des utilisateurs métier
2) Avoir un rôle actif en support et maintenance :
? Suivre la bonne production des indicateurs et de leur niveau de qualité
? Prendre en charge des actions correctives
? Produire des données de simulation, de stress tests, etc.
? Participer aux éventuelles astreintes exceptionnelles

De formation supérieure type école d'ingénieur ou équivalent, vous avez des connaissances avérées en finance de marché acquises à travers une expérience professionnelle significative en Banque d'investissement.
Vous avez le goût du travail en équipe dans un environnement exigeant, avec de nombreuses interactions.
Vous bénéficiez d'une solide culture concernant les produits financiers et les données de marché.
Vous disposez de bonnes connaissances des mathématiques en calcul matriciel et statistiques.
Vous avez de bonnes connaissances sur les indicateurs réglementaires de risques marchés ainsi que de LINUX/UNIX (essentiellement autour de la manipulation de fichiers).
Vous maîtrisez les outils de scripting/maquettage ? R, Matlab, Octave, etc.
Des notions dans un langage de programmation Objet seraient appréciées, idéalement Java.
Vous avez une certaine aisance avec l'utilisation de document XML et le langage de requêtage SQL.
Idéalement, vous disposez de connaissances en Machine Learning et/ou Hadoop.
Vous bénéficiez d'une communication claire et concise, écrite et orale.
Dynamique, réactif, vous êtes orienté client.
Vous êtes organisé, rigoureux et êtes force de proposition.
Vous disposez d'un niveau d'anglais courant.
Site géographique : 47 Quai d'Austerlitz - 75013 Paris